Un oxymore est l'association dans une même expression de deux termes en apparence contraires ou inconciliables.
L'exemple le plus connu est "une douce violence". 

Les partisans de la chasteté extrême voire de la castration pourraient prôner "une chasteté débridée."...

Je propose "un masochiste douillet" : on peut aimer certaines douleurs, ne pas en supporter d'autres, vouloir souffirir installé dans un maximum de confort......

Je fais appel à votre imagination et à vos trouvailles !